KINERJA MODEL PERAMALAN SINGLE EXPONENTIAL SMOOTHING DAN DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING DALAM MEMPREDIKSI HARGA EMAS HARIAN

Emas sebagai fungsi investasi dan fungsi perhiasan banyak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Investasi yang dilakukan masyarakat diharapkan beruntung, untuk itu perlu di prediksi kapan emas itu di beli dan di jual. Peramalan harga emas harian menggunakan model yang mudah dan akurat diperlukan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan model single exponential smooting (SES) dan double
exponential smooting (DES) dari Holt. Penelitian ini menggunakan open source R package statistics
program. Kriteria pembandingan yang digunakan untuk membandingkan model SES dan DES yaitu mean
absolute square error (MASE), mean absolute percentage error (MAPE) dan root mean square error
(RMSE). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa model SES lebih akurat dari model DES dan bisa
digunakan untuk peramalan jangka pendek yaitu satu atau dua periode serta selanjutnya model hendaknya
di update supaya model mendapatkan informasi terbaru tentang data sehingga dalam meramalkan harga
emas harian periode yang akan datang bisa akurat. Model SES yang digunakan diboboti dengan koefisien
eh MASE sebesar 1,0697, nilai MAPE sebesar 0,66180 dan nilai RMSE sebesar 15,2775. Ramalan dua periode kedepan dengan model SES ini konstan sebesar 1587,919
yang mungkin harga emas untuk dua periode yang akan datang relatif stabil